El mercado asegurador cada día mira más hacia la optimización de precios como método para definir la tarifa comercial tomando las primas técnicas como base. Para ello, se debe modelizar correctamente la elasticidad de cartera, formular objetivos y restricciones, elegir el nivel adecuado de optimización y controlar los impactos bajo un marco actuarial y regulatorio.

La optimización de precios representa un paso adelante en la sofisticación de los precios, pero también exige rigor metodológico y una clara comprensión de sus límites.

La presentación abordará los elementos fundamentales de este proceso: la modelización de demanda, la estimación de elasticidades, la definición de funciones objetivo, la diferencia entre nueva producción y cartera, y la distinción entre optimización individual y optimización de tarifa. Introduciremos la teoría matemática de una optimización de precios y discutiremos cómo las restricciones permiten traducir el óptimo matemático al óptimo actuarial.

El propósito de la sesión es ofrecer una visión práctica y técnica de cómo las aseguradoras pueden utilizar la optimización para mejorar sus decisiones de tarificación, no como sustituto del juicio actuarial, sino como una herramienta para estructurar escenarios y cuantificar los balances comerciales.

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El curso está dirigido estrictamente a actuarios, profesionales de tarificación, así como a profesionales del sector asegurador.